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主要信息

贝博bb亚太狼堡编号:

12346700

贝博bb亚太狼堡名称:

股指期货跨品种蝶式高频贝博平台直营网贝博bb亚太狼堡

贝博bb亚太狼堡简称:

股指期货蝶式贝博平台直营网

贝博bb亚太狼堡逻辑:

当前上市的三种股指期货IF、IH、IC，其所跟踪指数样本股存在包含和互斥关系，即：IH所跟踪上证50指数样本股全部是IF所跟踪沪深300指数样本股，IC所跟踪中证500指数样本股与IH、IF所跟踪指数样本股完全互斥。从大小盘风格上看，IC、IF、IH所跟踪指数样本股分别属于中小盘股、大盘、超大盘风格，故在日涨跌幅排序特征上看，IF涨跌幅大概率排在中间，若IF涨跌幅排在首尾即为小概率事件。若IF的走势强于IH和IC，此时我们通过做空IF，同时做多同等合约价值的IH、IC，赚取IF涨跌幅回归（到IC与IH涨跌幅之间的）收益；相反IF的走势弱于IH和IC，此时我们通过做多IF，同时做多同等合约价值的IH、IC，赚取IF涨跌幅回归收益。

更新时间:

2018年03月31日 15:03

收益特征:

Alpha

投资范围:

期货

贝博bb亚太狼堡子模块:

回测验证

整体来看，该贝博平台直营网贝博bb亚太狼堡收益稳定，回撤较小，Alpha收益特征明显。从收益分布来看，2015年交易机会明显多于2016年，说明该贝博bb亚太狼堡对市场的流动性和波动幅度具有一定依赖，2016年市场流动性趋弱，波幅降低，贝博平台直营网收益明显回落；从资金容纳来看，目前政策限制日新开合约手数，故预计该贝博bb亚太狼堡可容纳1000万，贝博bb亚太狼堡资金容纳偏低。

贝博bb亚太狼堡属性

贝博bb亚太狼堡分类:

蝶式贝博平台直营网

交易方式:

程序化

交易频率/换手:

日内高频

风控措施:

组合对冲

整体来看，该贝博平台直营网贝博bb亚太狼堡收益稳定，回撤较小，Alpha收益特征明显。

贝博bb亚太狼堡验证

回测软件:

Matlab

回测进程:

样本外验证

回测胜率:

76.09%

年化收益率:

13.79%

最大连续盈利次数:

30次

卡玛比率:

1.60倍

夏普比率:

1.43倍

最大回撤:

8.61%

最大连续亏损次数:

8次

市场状态依赖:

无市场状态依赖

资金规模容纳:

1000-3000万

从资金容纳来看，目前政策限制日新开合约手数，故预计该贝博bb亚太狼堡可容纳1000万，贝博bb亚太狼堡资金容纳偏低。

贝博bb亚太狼堡监测

监测/交易软件:

金字塔

可实现程序化自动下单平台均可！

产品化

贝博bb亚太狼堡产品角色:

两者均可

产品形态:

非结构化

产品化进度:

产品设计中

市场同类产品:

无

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