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主要信息

贝博bb亚太狼堡编号:

12347200

贝博bb亚太狼堡名称:

风格轮动贝博平台直营网贝博bb亚太狼堡

贝博bb亚太狼堡简称:

风格贝博平台直营网

贝博bb亚太狼堡逻辑:

通过量化贝博bb亚太狼堡模型，实时监控综合风格差指标，根据风格强弱，多强势风格ETF，空弱势风格指数期货，获取风格轮动过程中风格趋势延续带来的贝博平台直营网收益。

更新时间:

2018年11月23日 14:11

收益特征:

Alpha

投资范围:

期货

贝博bb亚太狼堡子模块:

回测验证

本贝博bb亚太狼堡主要逻辑是判断风格强弱，多强势风格空弱势风格，多空操作，属于Alpha贝博bb亚太狼堡！

贝博bb亚太狼堡属性

贝博bb亚太狼堡分类:

多空贝博bb亚太狼堡

交易方式:

半程序化

交易频率/换手:

半周

风控措施:

组合对冲

因风格信号频率高，平均周换仓2次，属于周度高频贝博bb亚太狼堡；该贝博bb亚太狼堡因为是风格指数期货组合，故可以完全程序化，也可以人机结合半程序化。

贝博bb亚太狼堡验证

回测软件:

Matlab

回测进程:

样本外验证

回测胜率:

76.35%

年化收益率:

13.58%

最大连续盈利次数:

6次

卡玛比率:

3.07倍

夏普比率:

1.64倍

最大回撤:

4.43%

最大连续亏损次数:

4次

市场状态依赖:

无市场状态依赖

资金规模容纳:

1000-3000万

因多空贝博bb亚太狼堡，故对单一市场状态无明显依赖；因目前股指期货尚有日开仓限制，故贝博bb亚太狼堡承载资金量有限。

贝博bb亚太狼堡监测

监测/交易软件:

CTP外延平台

若完全程序化，需要CTP二次开发；若人机结合半程序化，任何平台尚可。

产品化

贝博bb亚太狼堡产品角色:

两者均可

产品形态: